Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста
Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста

Статья «The predictable representation property of compensated-covariation stable families of martingales, "Теория вероятностей и ее применения"»

Авторы:
  • Di Tella P 1
  • Энгельберт Ганс-Юрген 2
стр. 99-130
Платно
1 Humboldt University, 2 Friedrich-Schiller-Universit t, Fakult t f r Mathematik und Informatik, Institut f r Stochastik
Ключевые слова:
  • квадратично интегрируемые мартингалы
  • ортогональные мартингалы
  • устойчивые подпространства
  • свойство предсказуемого представления
  • процессы Леви
  • мартингалы Тойгельса.
Аннотация:
Изучается свойство предсказуемого представления некоторых семейств квадратично интегрируемых мартингалов, которые мы называем устойчивыми семействами с компенсированными ковариациями. Определение свойства предсказуемого представления дается с помощью устойчивых подпространств. Основной результат состоит в том, что устойчивые семейства с компенсированными ковариациями, удовлетворяющие некоторым дополнительным условиям, обладают свойством предсказуемого представления. В качестве первых примеров мы рассматриваем непрерывные гауссовские семейства мартингалов и независимые семейства компенсированных пуассоновских процессов. Затем мы применяем наш результат к процессам Леви. Мы строим семейства мартингалов относительно фильтрации Леви, обладающие свойством предсказуемого представления. Мы рассматриваем несколько примеров, в том числе мартингалы Тойгельса.

Архивные статьи (2015 год и ранее) доступны для ознакомления бесплатно, для скачивания их необходимо приобрести. Для просмотра материалов необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте.

Чтобы приобрести доступ к материалу для юридического лица, пожалуйста, свяжитесь с администрацией портала с помощью формы обратной связи либо по электронному адресу libnauka@naukaran.com.  

Действия с материалами доступны только авторизованным пользователям.