Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста
Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста

Статья «ОСДУ, управляемые многомерными мартингалами и их применения к моделированию рынков с издержками, "Теория вероятностей и ее применения"»

Авторы:
  • Ние Т 1
  • Рутковски Марек 2
стр. 686-719
Платно
1 University of Sydney, 2 University of Sydney
Ключевые слова:
  • обратные стохастические дифференциальные уравнения (ОСДУ)
  • теоремы сравнения
  • арбитражное оценивание
  • стоимость обеспечения.
Аннотация:
В работе получены результаты о корректной определенности и сравнении обратных стохастических дифференциальных уравнений (ОСДУ), управляемых одно- и многомерными мартингалами. С одной стороны, наш подход в значительной степени мотивирован результатами и методами, разработанными в [3] и [7]. С другой стороны, наши результаты также мотивированы недавними достижениями в теории оценивания производных финансовых инструментов при наличии издержек на финансирование и предоставление залога. В работе доказана новая версия теорем сравнения для ОСДУ, управляемых многомерными мартингалами, которая применяется к оцениванию ОСДУ, изучавшихся в [1] и [25] [27]. Получены результаты о существовании и единственности для односторонних цен и установлено существование безарбитражных границ для контрактов с залогом в случае, когдаинвест оры имеют ненулевые начальные капиталы.

Архивные статьи (2015 год и ранее) доступны для ознакомления бесплатно, для скачивания их необходимо приобрести. Для просмотра материалов необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте.

Чтобы приобрести доступ к материалу для юридического лица, пожалуйста, свяжитесь с администрацией портала с помощью формы обратной связи либо по электронному адресу libnauka@naukaran.com.  

Действия с материалами доступны только авторизованным пользователям.