Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста
Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста

Статья «Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение, "Теория вероятностей и ее применения"»

Авторы:
  • Гущин Александр Александрович1
  • Урусов Михаил Александрович2
стр. 248-271
Платно
1 Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, 2 University of Duisburg-Essen, Department of Mathematics
Ключевые слова:
  • геометрическое броуновское движение
  • вложение Скорохода
  • теорема Монро.
Аннотация:
Основной результат является аналогом теоремы Монро (1978) в случае геометрического броуновского движения: случайный процесс эквивалентен замене времени в геометрическом броуновском движении тогда и только тогда, когда он есть неотрицательный супермартингал. Мы также указываем на связь нашего основного результата с работой Монро (1972). Эта связь основана на понятии момента остановки и его характеризации в работах Монро (1972) и Кокса и Хобсона (2006) в случае броуновского движения. В заключение мы предлагаем достаточное условие для минимальности для процессов, отличных от броуновского движения, дополняя обсуждение в указанных работах.

Архивные статьи (2015 год и ранее) доступны для ознакомления бесплатно, для скачивания их необходимо приобрести. Для просмотра материалов необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте.

Чтобы приобрести доступ к материалу для юридического лица, пожалуйста, свяжитесь с администрацией портала с помощью формы обратной связи либо по электронному адресу libnauka@naukaran.com.  

Действия с материалами доступны только авторизованным пользователям.