Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста
Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста

Статья «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ С ДИСКРЕТНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ И НЕПРЕРЫВНЫМ ВРЕМЕНЕМ, "Математическое моделирование"»

Авторы:
  • Куравский Л.С.1
  • Мармалюк П.А.2
  • Юрьев Г.А.3
  • Думин П.Н.4
стр. 133-146
Платно
1 Московский городской психолого-педагогический университет, 2 Московский городской психолого-педагогический университет, 3 Московский городской психолого-педагогический университет, 4 Московский городской психолого-педагогический университет
  • SDI: 007.001.0234-0879.2017.029.005.11
Ключевые слова:
  • марковские модели
  • идентификация моделей
  • многомерная нелинейная оптимизация
  • Markov models
  • models identification
  • multivariate non-linear optimization
Аннотация:
Представлены численные методы идентификации марковских процессов с дискретными состояниями и непрерывным временем по результатам наблюдений. Приведены соответствующие алгоритмы вычислений: градиентный метод, метод полного перебора и метод перебора значимых параметров, основанный на оценке чувствительности минимизируемого критерия. Выполнено исследование характеристик эффективности рассматриваемых подходов, описана процедура и условия проведения вычислительного эксперимента: типы использованных моделей, параметры алгоритмов, параметры вычислительной системы. Анализ результатов проведённого вычислительного эксперимента показал, что разработанные методы идентификации имеют преимущества перед классическим градиентным методом первого порядка.

Архивные статьи (2015 год и ранее) доступны для ознакомления бесплатно, для скачивания их необходимо приобрести. Для просмотра материалов необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте.

Чтобы приобрести доступ к материалу для юридического лица, пожалуйста, свяжитесь с администрацией портала с помощью формы обратной связи либо по электронному адресу libnauka@naukaran.com.  

Действия с материалами доступны только авторизованным пользователям.