Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста
Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста

Статья «Финальное распределение диффузионного процесса: полумарковский подход, "Теория вероятностей и ее применения"»

Авторы:
  • Харламов Борис Павлович1
стр. 506-524
Платно
1 Институт проблем машиноведения РАН
Ключевые слова:
  • марковский процесс
  • непрерывный полумарковский процесс
  • марковский момент
  • момент первого выхода
  • финальная точка
  • условное финальное распределение.
Аннотация:
Рассматривается одномерный процесс с непрерывными траекториями, обладающий однородным марковским свойством относительно момента первого выхода из любого открытого интервала (полумарковский процесс). Диффузионность процесса состоит в асимптотической равновероятности первого выхода на любую из двух границ симметричной окрестности любой начальной точки траектории при стремлении диаметра окрестности к нулю. Доказывается, что процесс имеет предел при , если вероятность невыхода из симметричной окрестности любой начальной точки траектории положительна и убывает как квадрат диаметра окрестности. Этому условию удовлетворяет, в частности, диффузионный марковский процесс с обрывом, для которого условие невыхода из данной окрестности заменено на условие обрыва до момента первого выхода из нее. Применяется полумарковский метод вывода формул условного финального распределения диффузионного процесса с пределом на бесконечности.

Архивные статьи (2015 год и ранее) доступны для ознакомления бесплатно, для скачивания их необходимо приобрести. Для просмотра материалов необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте.

Чтобы приобрести доступ к материалу для юридического лица, пожалуйста, свяжитесь с администрацией портала с помощью формы обратной связи либо по электронному адресу libnauka@naukaran.com.  

Действия с материалами доступны только авторизованным пользователям.  

 

* - цена актуальна только для физических лиц
В т.ч. НДС 20%