Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста
Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста

Статья «Reflected backward SDEs with general jumps, "Теория вероятностей и ее применения"»

Авторы:
  • Hamadene Said 1
  • Ouknine Youssef 2
стр. 357-376
Платно
1 Universit du Maine, 2 Univerist Cadi Ayyad
Ключевые слова:
  • обратные стохастические дифференциальные уравнения
  • штраф
  • пуассоновский точечный процесс
  • оболочка Снелла
  • гипотеза Мокободски.
Аннотация:
Изучаются одномерные обратные стохастические дифференциальные уравнения (ОСДУ) с отражением, управляемые броуновским движением и независимой пуассоновской случайной мерой, в случае, когда генератор липшицев. Сначала мы доказываем существование и единственность решения ОСДУ с одной отражающей границей, когда процесс-препятствие непрерывен справа, имеет пределы слева и обладает произвольной структурой скачков. Затем, основываясь на условии Мокободски, мы устанавливаем существование и единственность решения ОСДУ с отражением в случае двух отражающих границ, непрерывных справа и имеющих пределы слева.

Архивные статьи (2015 год и ранее) доступны для ознакомления бесплатно, для скачивания их необходимо приобрести. Для просмотра материалов необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте.

Чтобы приобрести доступ к материалу для юридического лица, пожалуйста, свяжитесь с администрацией портала с помощью формы обратной связи либо по электронному адресу libnauka@naukaran.com.  

Действия с материалами доступны только авторизованным пользователям.