Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста
Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста

Статья «Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения, "Теория вероятностей и ее применения"»

Авторы:
  • Белкина Татьяна Андреевна1
  • Кабанов Юрий Михайлович
стр. 802-810
Платно
1 Центральный экономико-математический институт РАН
Ключевые слова:
  • актуарные модели с инвестированием
  • вероятность разорения
  • процессы Леви
  • интегродифференциальные уравнения
  • вязкостные решения.
Аннотация:
Рассматривается модель страховой компании, инвестирующей свой резерв в рисковые активы, динамика цен которых описывается экспоненциальным процессом Леви. Показано, что вероятность неразорения является вязкостным решением интегродифференциального уравнения второго порядка; для указанного решения доказана теорема единственности.

Архивные статьи (2015 год и ранее) доступны для ознакомления бесплатно, для скачивания их необходимо приобрести. Для просмотра материалов необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте.

Чтобы приобрести доступ к материалу для юридического лица, пожалуйста, свяжитесь с администрацией портала с помощью формы обратной связи либо по электронному адресу libnauka@naukaran.com.  

Действия с материалами доступны только авторизованным пользователям.