Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста
Войти / Регистрация
Корзина

  • Ваша корзина пуста

Статья «ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ БИНАРНОГО ВЫБОРА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА БАНКОВ, "Экономика и математические методы"»

Авторы:
  • Федорова Елена Анатольевна1
  • Гиленко Евгений Валерьевич2
стр. 106-118
Платно
1 Финансовый университет при Правительстве РФ, НИУ ВШЭ, 2 Санкт-Петербургский государственный университет
  • SDI: 007.001.0424-7388.2013.049.001.106.118
  • ISSN: 0424-7388
Ключевые слова:
  • Probit model
  • logit model
  • failure of banks
  • predicting crisis situation
  • marginal effects
  • пробит-модель
  • логит-модель
  • банкротство банков
  • прогнозирование кризисной ситуации
  • предельные эффекты
Аннотация:
В работе предложена модель прогнозирования банкротства российских банков на основе применения эконометрического аппарата моделей бинарного выбора. Итоговый комплексный показатель состоит из пяти факторов. В работе построены предельные эффекты, которые позволяют оценить изменение вероятности банкротства при разных значениях факторов, влияющих на состояние банкротства банка. В работе по результатам оценивания прогнозной силы разработанной модели получен вывод о достаточно высокой степени точности прогнозирования банкротства банка.

Архивные статьи (2015 год и ранее) доступны для ознакомления бесплатно, для скачивания их необходимо приобрести. Для просмотра материалов необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте.

Чтобы приобрести доступ к материалу для юридического лица, пожалуйста, свяжитесь с администрацией портала с помощью формы обратной связи либо по электронному адресу libnauka@naukaran.com.  

Действия с материалами доступны только авторизованным пользователям.